“Asset Allocation” การลงทุนที่ไม่หวั่นแม้วันมามาก
ถ้าถามว่าลงทุนอะไรที่ดีที่สุด? คำตอบคงออกมาหลากหลาย แล้วแต่ว่าใครถนัดลงทุนในสินทรัพย์อะไร…
ทางเลือกนึงที่ทุกคนอยากได้ คือการลงทุนที่สามารถรับสภาวะความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องติดตามตลาดบ่อย แต่ยังได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการได้ในระยะยาว และสามารถรักษาความมั่งคั่ง ให้เราได้…
โดยหนึ่งในวิธีการนั้น คือ วิธีการลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์ (Asset Allocation) ซี่งแม้กระทั้งนักลงทุนระดับ โลกอย่าง Ray Dalio ยังใช้หลักการนี้ในการบริหารพอร์ตการลงทุน เรามาดูหลักการลงทุนสไตล์นี้กัน…
หลักการลงทุน :
ใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยมี Black-Litterman Model ในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะกระจายลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้คัดเลือกทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากกองทุนรวมชั้นนำต่างๆ จาก 18 บลจ.
ด้วยการตรวจสอบผลตอบแทนย้อนหลังทั้งระยะสั้น และระยะยาว (Return Factor)
-ตรวจสอบความผันผวนย้อนหลัง (Risk Factor)
วัดความคุ้มค่าการลงทุน (Sharpe Ratio)
-ตรวจสอบความสม่ำเสมอของผลตอบแทน (Consistency Factor)
นำแต่ละปัจจัยมาให้คะแนนและจัดอันดับ โดยจะเลือกกองทุนที่มีอันดับคะแนน อยู่ใน 1st Quartile
